Department of Management

The classic European hyperinflations revisited : testing the Cagan model using a cointegrated VAR approach.

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Standard

The classic European hyperinflations revisited : testing the Cagan model using a cointegrated VAR approach. / Engsted, Tom.

In: Economica, Vol. 61, No. nr. 61, August, 1994, p. 331-344.

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Harvard

APA

CBE

MLA

Vancouver

Author

Bibtex

@article{f00d3500a84811daa378000ea68e967b,
title = "The classic European hyperinflations revisited : testing the Cagan model using a cointegrated VAR approach.",
abstract = "I tidligere studier af de klassiske Europ{\ae}iske hyperinflationer antages det at st{\o}d til pengeeftersp{\o}rgslen er ikke-station{\ae}re. I artiklen vises det v.h.a. kointegrationstests at denne antagelse er fejlagtig. Med udgangspunkt i en kointegreret VAR model findes det, at der under de Europ{\ae}iske hyperinflationer var et betragteligt fremadskuende element i agenterne pengeeftersp{\o}rgsel. Udgivelsesdato: AUG",
keywords = "HH{\AA} forskning, HH{\AA} forskning",
author = "Tom Engsted",
year = "1994",
language = "English",
volume = "61",
pages = "331--344",
journal = "Economica",
issn = "0013-0427",
publisher = "Wiley-Blackwell Publishing Ltd.",
number = "nr. 61, August",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - The classic European hyperinflations revisited : testing the Cagan model using a cointegrated VAR approach.

AU - Engsted, Tom

PY - 1994

Y1 - 1994

N2 - I tidligere studier af de klassiske Europæiske hyperinflationer antages det at stød til pengeefterspørgslen er ikke-stationære. I artiklen vises det v.h.a. kointegrationstests at denne antagelse er fejlagtig. Med udgangspunkt i en kointegreret VAR model findes det, at der under de Europæiske hyperinflationer var et betragteligt fremadskuende element i agenterne pengeefterspørgsel. Udgivelsesdato: AUG

AB - I tidligere studier af de klassiske Europæiske hyperinflationer antages det at stød til pengeefterspørgslen er ikke-stationære. I artiklen vises det v.h.a. kointegrationstests at denne antagelse er fejlagtig. Med udgangspunkt i en kointegreret VAR model findes det, at der under de Europæiske hyperinflationer var et betragteligt fremadskuende element i agenterne pengeefterspørgsel. Udgivelsesdato: AUG

KW - HHÅ forskning

KW - HHÅ forskning

M3 - Journal article

VL - 61

SP - 331

EP - 344

JO - Economica

JF - Economica

SN - 0013-0427

IS - nr. 61, August

ER -