Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rentestrukturen på det danske pengemarked

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Rentestrukturen på det danske pengemarked analyseres med 1- og 3-måneders pengemarkedsrenter for perioden 1983-1993. Desuden analyseres de kausale sammenhænge fra tyske renter til danske renter. Resultaterne viser, at rentespændets evne til at forudsige fremtidige renter er størst med stor volatilitet i renterne, samt at den danske pengepolitik har været domineret af den tyske på langt sigt.
Original languageDanish
JournalNationaloekonomisk Tidsskrift
Volume133
Issue1
Pages (from-to)87-97
ISSN0028-0453
Publication statusPublished - 1995

    Research areas

  • HHÅ forskning

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32316453