Department of Economics and Business Economics

Frekvensbaserede versus bayesianske metoder i empirisk økonomi

Research output: Working paperResearch

Documents

  • wp18_07

    Final published version, 709 KB, PDF document

Indenfor økonomi og samfundsvidenskab har den klassiske frekvens-baserede analysemetode traditionelt været fremherskende, men de senere år er flere samfundsforskere begyndt at anvende bayesianske metoder i empirisk modellering. I denne artikel beskrives og sammenlignes de to metoder. Der argumenteres for, at vi i højere grad bør anvende den bayesianske tilgang. Den klassiske metode giver sandsynligheden for data, givet modellen (nulhypotesen), mens den bayesianske metode giver sandsynligheden for modellen, givet data. Anvendelse af "p-værdien"i det klassiske hypotesetest fører til for mange "falsk positive" resultater. Den bayesianske metode er mere velegnet end den klassiske til analyse af de hypoteser økonomer arbejder med, hvor en model ikke tilstræbes at være "sand", men i stedet opfattes som en grov approksimation til virkeligheden.
Original languageDanish
Place of publicationAarhus
PublisherInstitut for Økonomi, Aarhus Universitet
Number of pages35
Publication statusPublished - 20 Aug 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 131483353