Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Volatility Determination in an Ambit Process Setting

Publikation: Working paperForskning

Dokumenter

  • T.N. Thiele Centre
  • Institut for Matematiske Fag
The probability limit behaviour of normalised quadratic variation is studied for a simple tempo-spatial ambit process, with particular regard to the question of volatility memorylessness.
OriginalsprogEngelsk
UdgivelsesstedÅrhus
UdgiverThiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet
Antal sider14
StatusUdgivet - 13 okt. 2010

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

Download-statistik

Ingen data tilgængelig

ID: 34408444