'The variance of the estimated roots in a cointegrated vector autoregressive model

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Time Series Analysis
Vol/bind24
Nummer6
Sider (fra-til)663-678
ISSN0143-9782
StatusUdgivet - 2003
Udgivet eksterntJa

Citationsformater