The Role of Implied Volatility in Forecasting Future Realized Volatility and Jumps in Foreign Exchange, Stock, and Bond Markets - Forskning - Aarhus Universitet

Aarhus Universitets segl

Til studerende
Til ph.d.er
Til medarbejdere
Institutter og fakulteter
Bibliotek
Presse

The Role of Implied Volatility in Forecasting Future Realized Volatility and Jumps in Foreign Exchange, Stock, and Bond Markets

Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

Bent Jesper Christensen
Thomas Busch, Danske Bank, Danmark
Morten Ørregaard Nielsen, Cornell University, USA

Institut for Økonomi

Originalsprog	Engelsk
Antal sider	39
Status	Udgivet - 2006

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 3630464