The Role of Implied Volatility in Forecasting Future Realized Volatility and Jumps in Foreign Exchange, Stock, and Bond Markets

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  • Institut for Økonomi
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Econometrics
Vol/bind160
Nummer1
Sider (fra-til)48-57
Antal sider10
ISSN0304-4076
DOI
StatusUdgivet - 2011

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 16809933