The Role of Implied Volatility in Forecasting Future Realized Volatility and Jumps in Foreign Exchange, Stock, and Bond Markets - Forskning - Aarhus Universitet

Aarhus Universitets segl

Til studerende
Til ph.d.er
Til medarbejdere
Institutter og fakulteter
Bibliotek
Presse

The Role of Implied Volatility in Forecasting Future Realized Volatility and Jumps in Foreign Exchange, Stock, and Bond Markets

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

DOI

https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2010.03.014

Thomas Busch, Danske Bank, Danmark
Bent Jesper Christensen
Morten Ørregaard Nielsen

Institut for Økonomi

Originalsprog	Engelsk
Tidsskrift	Journal of Econometrics
Vol/bind	160
Nummer	1
Sider (fra-til)	48-57
Antal sider	10
ISSN	0304-4076
DOI	https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2010.03.014
Status	Udgivet - 2011

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 16809933