The Role of Implied Volatility in Forecasting Future Realized Volatility and Jumps in Foreign Exchange, Stock, and Bond Markets

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

    OriginalsprogEngelsk
    TidsskriftJournal of Econometrics
    Vol/bind160
    Nummer1
    Sider (fra-til)48-57
    Antal sider10
    ISSN0304-4076
    DOI
    StatusUdgivet - 2011

    Citationsformater