The NIG-S&ARCH Model: A Fat Tailed, Stochastic, and Autoregressive Conditional Heteroskedastic Volatility Model

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

OriginalsprogEngelsk
TidsskriftEconometrics Journal
Vol/bind4
Nummer2
Sider (fra-til)319-342
Antal sider24
ISSN1368-4221
StatusUdgivet - 2001

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 32326450