The implied-realized volatility relation with jumps in underlying asset prices - Forskning - Aarhus Universitet

Aarhus Universitets segl

Til studerende
Til ph.d.er
Til medarbejdere
Institutter og fakulteter
Bibliotek
Presse

The implied-realized volatility relation with jumps in underlying asset prices

Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

Links

http://www.cls.dk/caf/wp/wp-202.pdf

Bent Jesper Christensen
Morten Ørregaard Nielsen, Cornell University, USA

Afdeling for Virksomhedsledelse

Originalsprog	Engelsk
Antal sider	50
Status	Udgivet - 2005

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 776222