The Fixed Volatility Bootstrap for a Class of Arch(q) Models

Giuseppe Cavaliere*, Rasmus Søndergaard Pedersen, Anders Rahbek

*Corresponding author af dette arbejde

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'The Fixed Volatility Bootstrap for a Class of Arch(q) Models'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Mathematics