Aarhus Universitets segl

The classic European hyperinflations revisited : testing the Cagan model using a cointegrated VAR approach.

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

I tidligere studier af de klassiske Europæiske hyperinflationer antages det at stød til pengeefterspørgslen er ikke-stationære. I artiklen vises det v.h.a. kointegrationstests at denne antagelse er fejlagtig. Med udgangspunkt i en kointegreret VAR model findes det, at der under de Europæiske hyperinflationer var et betragteligt fremadskuende element i agenterne pengeefterspørgsel.
Udgivelsesdato: AUG
Bidragets oversatte titelThe classic European hyperinflations revisited : testing the Cagan model using a cointegrated VAR approach.
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftEconomica
Vol/bind61
Nummernr. 61, August
Sider (fra-til)331-344
Antal sider14
ISSN0013-0427
StatusUdgivet - 1994

    Forskningsområder

  • HHÅ forskning

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 32316007