Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Testing the parametric form of the volatility in continuous time diffusion models-a stochastic process approach

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Econometrics
Vol/bind143
Nummer1
Sider (fra-til)56-73
Antal sider18
ISSN0304-4076
DOI
StatusUdgivet - 1 mar. 2008
Eksternt udgivetJa

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 79221585