Testing parameter constancy in stationary vector autoregressive models against continuous change

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  • Changli He, Dalarna University, Sverige
  • Andrés González, Banco de la República, Colombia
  • Timo Teräsvirta
  • Institut for Økonomi
Udgivelsesdato: January
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftEconometric Reviews
Vol/bind28
Nummer1-3
Sider (fra-til)225-245
ISSN0747-4938
DOI
StatusUdgivet - 2009

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 15285530