Testing hypotheses in an I(2) model with piecewise linear trends. An analysis of the persistent long swings in the Dmk/$ rate - Forskning - Aarhus Universitet

Aarhus Universitets segl

Til studerende
Til ph.d.er
Til medarbejdere
Institutter og fakulteter
Bibliotek
Presse

Testing hypotheses in an I(2) model with piecewise linear trends. An analysis of the persistent long swings in the Dmk/$ rate

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

DOI

https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2010.03.018

Søren Johansen
Katarina Juselius, Danmark
Roman Frydman, New York University, USA
Michael Goldberg, University of New Hampshire, USA

Udgivelsesdato: March

Originalsprog	Engelsk
Tidsskrift	Journal of Econometrics
Vol/bind	158
Nummer	1
Sider (fra-til)	117-129
Antal sider	13
ISSN	0304-4076
DOI	https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2010.03.018
Status	Udgivet - 2010
Eksternt udgivet	Ja

Bibliografisk note

JEL classification: C32, C52, F41

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 44200586