Testing for volatility interactions in the Constant Conditional Correlation GARCH model

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  • Institut for Økonomi
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftEconometrics Journal
Vol/bind12
Nummer1
Sider (fra-til)147-163
ISSN1368-4221
DOI
StatusUdgivet - 2009

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 15285577