Return predictability and intertemporal asset allocation: Evidence from a bias-adjusted VAR model

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Empirical Finance
Vol/bind19
Nummer2
Sider (fra-til)241-253
ISSN0927-5398
DOI
StatusUdgivet - 2012

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 43890624