Return predictability and intertemporal asset allocation: Evidence from a bias-adjusted VAR model

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

Originalsprog	Engelsk
Tidsskrift	Journal of Empirical Finance
Vol/bind	19
Nummer	2
Sider (fra-til)	241-253
ISSN	0927-5398
DOI	https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2012.01.003
Status	Udgivet - 2012

ID: 43890624