Quasi-maximum likelihood estimation and bootstrap inference in fractional time series models with heteroskedasticity of unknown form

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  • Giuseppe Cavaliere, University of Bologna, Italien
  • Morten Ørregaard Nielsen
  • A.M. Robert Taylor, Essex Business School, Storbritannien
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Econometrics
Vol/bind198
Nummer1
Sider (fra-til)165-188
ISSN0304-4076
DOI
StatusUdgivet - 2017

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 110161549