Predicting the State of Synchronization of Financial Time Series using Cross Recurrence Plots - Forskning - Aarhus Universitet

Aarhus Universitets segl

Til studerende
Til ph.d.er
Til medarbejdere
Institutter og fakulteter
Bibliotek
Presse

Predicting the State of Synchronization of Financial Time Series using Cross Recurrence Plots

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceeding › Konferencebidrag i proceedings › Forskning

DOI

https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.14605
Forlagets udgivne version

Mostafa Shabani
Martin Magris
George Tzagkarakis, Grækenland
Juho Kanniainen, Tampere University of Technology
Alexandros Iosifidis

Institut for Elektro- og Computerteknologi - Signal Processing and Machine learning - Turing

Originalsprog	Engelsk
Titel	arXiv
DOI	https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.14605
Status	Afsendt - 2022

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 293812772