Pre-averaging estimators of the ex-post covariance matrix in noisy diffusion models with non-synchronous data

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  • Institut for Økonomi
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Econometrics
Vol/bind159
Nummer1
Sider (fra-til)116-133
ISSN0304-4076
DOI
StatusUdgivet - 2010

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 34273336