Positivity constraints on the conditional variances in the family of conditional correlation GARCH models

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  • Institut for Økonomi
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftFinance Research Letters
Vol/bind5
Nummer2
Sider (fra-til)88-95
ISSN1544-6123
DOI
StatusUdgivet - 2008

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 15285477