Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

On optional stopping of some exponential martingales for Lévy processes with or without reflection

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  • Institut for Matematiske Fag
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftStochastic Process. Appl.
Vol/bind91
Nummer1
Sider (fra-til)47-55
Antal sider9
StatusUdgivet - 2001

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 8634905