On covariation estimation for multivariate continuous Itô semimartingales with noise in non-synchronous observation schemes

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Multivariate Analysis
Vol/bind120
Sider (fra-til)59-84
ISSN0047-259X
DOI
StatusUdgivet - 2013

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 56695561