Multivariate GARCH models

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskning

  • Annastiina Silvennoinen, Queensland University of Technology, Australien
  • Timo Teräsvirta
  • Institut for Økonomi
OriginalsprogEngelsk
TitelHandbook of Financial Time Series
RedaktørerTorben G. Andersen, Richard A. Davis, Jens-Peter Kreiss, Thomas Mikosch
UdgivelsesstedBerlin
Udgivelsesår2009
Sider201-229
ISBN (trykt)978-3-540-71296-1
ISBN (Elektronisk)978-3-540-71297-8
StatusUdgivet - 2009

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 16219138