Models with Multiplicative Decomposition of Conditional Variances and Correlations

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

OriginalsprogEngelsk
TitelFinancial Mathematics, Volatility and Covariance Modelling
RedaktørerJulien Chevallier, Stéphane Goutte, David Guerreiro, Sophie Saglio, Bilel Sanjahi
Antal sider44
Vol/bind2
ForlagRoutledge
Udgivelsesår2019
Sider217-260
Kapitel9
ISBN (trykt)978-1-13-806094-4
ISBN (Elektronisk)9781315162737
StatusUdgivet - 2019
SerietitelRoutledge Advances in Applied Financial Econometrics

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 132491287