Modelling multivariate autoregressive conditional heteroskedasticity with the Double Smooth Transition Conditional Correlation GARCH model

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  • Annastiina Silvennoinen, Queensland University of Technology, Australien
  • Timo Teräsvirta
  • Institut for Økonomi
Udgivelsesdato: 2009
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Financial Econometrics
Vol/bind7
Nummer4
Sider (fra-til)373-411
Antal sider39
ISSN1479-8409
DOI
StatusUdgivet - 2009

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 16787833