Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Modelling energy spot prices by volatility modulated Levy-driven Volterra processes

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  • Ole E. Barndorff-Nielsen
  • Fred Espen Benth, Centre of Mathematics for Applications, University of Oslo, Norge
  • Almut E. D. Veraart, Department of Mathematics, Imperial College London, Storbritannien
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftBernoulli
Vol/bind19
Nummer3
Sider (fra-til)803-845
Antal sider43
ISSN1350-7265
DOI
StatusUdgivet - 2013

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 55658781