Modeling corporate defaults: Poisson autoregressions with exogenous covariates (PARX)

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  • Arianna Agosto, Gruppo Bancario Credito Valtellinese, Italien
  • Guiseppe Cavaliere, University of Bologna, Bologna, Italy., Italien
  • Dennis Kristensen
  • Anders Rahbæk
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Empirical Finance
Vol/bind38, Part B
NummerSeptember
Sider (fra-til)640-663
ISSN0927-5398
DOI
StatusUdgivet - 2016

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 99883346