Aarhus Universitets segl

Long Memory in Stock Market Volatility and the Volatility-in-Mean Effect: The FIEGARCH-M Model

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  • Institut for Økonomi
Udgivelsesdato: June
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Empirical Finance
Vol/bind17
Nummer3
Sider (fra-til)460-470
ISSN0927-5398
DOI
StatusUdgivet - 2010

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 17452213