Long Memory in Stock Market Volatility and the Volatility-in-Mean Effect: The FIEGARCH-M Model

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

    Abstract

    Udgivelsesdato: June
    OriginalsprogEngelsk
    TidsskriftJournal of Empirical Finance
    Vol/bind17
    Nummer3
    Sider (fra-til)460-470
    ISSN0927-5398
    DOI
    StatusUdgivet - 2010

    Citationsformater