Level-ARCH Short Rate Models with Regime Switching: Bivariate Modeling of US and European Short Rates

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  • Institut for Økonomi
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftInternational Review of Financial Analysis
Vol/bind17
Nummer5
Sider (fra-til)925-948
Antal sider24
ISSN1057-5219
StatusUdgivet - 2008

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 9962774