Implied Volatility of Interest Rate Options: An Empirical Application of the Market Model

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  • Institut for Økonomi
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftReview of Derivatives Research
Vol/bind5
Nummer1
Sider (fra-til)51-79
ISSN1380-6645
StatusUdgivet - 2002

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 2423533