Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Lévy processes

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  • Institut for Matematiske Fag
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJ. Econometrics
Vol/bind131
Sider (fra-til)217-252
Antal sider36
StatusUdgivet - 2006

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 6216655