Aarhus Universitets segl

English

Du er her: AU » Om AU » Organisation » Impact of jumps on returns and realised variances

Om AU

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Lévy processes

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  • Ole Eiler Barndorff-Nielsen, Danmark
  • N. Shephard, Danmark
  • Institut for Matematiske Fag
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJ. Econometrics
Vol/bind131
Sider (fra-til)217-252
Antal sider36
StatusUdgivet - 2006

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 6216655