Frekvensbaserede versus bayesianske metoder i empirisk økonomi

Publikation: Working paperForskning

Standard

Frekvensbaserede versus bayesianske metoder i empirisk økonomi. / Engsted, Tom.

Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2018.

Publikation: Working paperForskning

Harvard

Engsted, T 2018 'Frekvensbaserede versus bayesianske metoder i empirisk økonomi' Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, Aarhus.

APA

Engsted, T. (2018). Frekvensbaserede versus bayesianske metoder i empirisk økonomi. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet.

CBE

Engsted T. 2018. Frekvensbaserede versus bayesianske metoder i empirisk økonomi. Aarhus: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet.

MLA

Engsted, Tom Frekvensbaserede versus bayesianske metoder i empirisk økonomi. Aarhus: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. 2018., 35 s.

Vancouver

Engsted T. Frekvensbaserede versus bayesianske metoder i empirisk økonomi. Aarhus: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. 2018 aug 20.

Author

Engsted, Tom. / Frekvensbaserede versus bayesianske metoder i empirisk økonomi. Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2018.

Bibtex

@techreport{d84ed158d4ce4ea1888477df022ca836,
title = "Frekvensbaserede versus bayesianske metoder i empirisk {\o}konomi",
abstract = "Indenfor {\o}konomi og samfundsvidenskab har den klassiske frekvens-baserede analysemetode traditionelt v{\ae}ret fremherskende, men de senere {\aa}r er flere samfundsforskere begyndt at anvende bayesianske metoder i empirisk modellering. I denne artikel beskrives og sammenlignes de to metoder. Der argumenteres for, at vi i h{\o}jere grad b{\o}r anvende den bayesianske tilgang. Den klassiske metode giver sandsynligheden for data, givet modellen (nulhypotesen), mens den bayesianske metode giver sandsynligheden for modellen, givet data. Anvendelse af {"}p-v{\ae}rdien{"}i det klassiske hypotesetest f{\o}rer til for mange {"}falsk positive{"} resultater. Den bayesianske metode er mere velegnet end den klassiske til analyse af de hypoteser {\o}konomer arbejder med, hvor en model ikke tilstr{\ae}bes at v{\ae}re {"}sand{"}, men i stedet opfattes som en grov approksimation til virkeligheden.",
keywords = "Hypotesetest, p-v{\ae}rdi, Bayes-faktor, beslutningsteori, {\o}konomiske modeller",
author = "Tom Engsted",
year = "2018",
month = aug,
day = "20",
language = "Dansk",
publisher = "Institut for {\O}konomi, Aarhus Universitet",
type = "WorkingPaper",
institution = "Institut for {\O}konomi, Aarhus Universitet",

}

RIS

TY - UNPB

T1 - Frekvensbaserede versus bayesianske metoder i empirisk økonomi

AU - Engsted, Tom

PY - 2018/8/20

Y1 - 2018/8/20

N2 - Indenfor økonomi og samfundsvidenskab har den klassiske frekvens-baserede analysemetode traditionelt været fremherskende, men de senere år er flere samfundsforskere begyndt at anvende bayesianske metoder i empirisk modellering. I denne artikel beskrives og sammenlignes de to metoder. Der argumenteres for, at vi i højere grad bør anvende den bayesianske tilgang. Den klassiske metode giver sandsynligheden for data, givet modellen (nulhypotesen), mens den bayesianske metode giver sandsynligheden for modellen, givet data. Anvendelse af "p-værdien"i det klassiske hypotesetest fører til for mange "falsk positive" resultater. Den bayesianske metode er mere velegnet end den klassiske til analyse af de hypoteser økonomer arbejder med, hvor en model ikke tilstræbes at være "sand", men i stedet opfattes som en grov approksimation til virkeligheden.

AB - Indenfor økonomi og samfundsvidenskab har den klassiske frekvens-baserede analysemetode traditionelt været fremherskende, men de senere år er flere samfundsforskere begyndt at anvende bayesianske metoder i empirisk modellering. I denne artikel beskrives og sammenlignes de to metoder. Der argumenteres for, at vi i højere grad bør anvende den bayesianske tilgang. Den klassiske metode giver sandsynligheden for data, givet modellen (nulhypotesen), mens den bayesianske metode giver sandsynligheden for modellen, givet data. Anvendelse af "p-værdien"i det klassiske hypotesetest fører til for mange "falsk positive" resultater. Den bayesianske metode er mere velegnet end den klassiske til analyse af de hypoteser økonomer arbejder med, hvor en model ikke tilstræbes at være "sand", men i stedet opfattes som en grov approksimation til virkeligheden.

KW - Hypotesetest, p-værdi, Bayes-faktor, beslutningsteori, økonomiske modeller

M3 - Working paper

BT - Frekvensbaserede versus bayesianske metoder i empirisk økonomi

PB - Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

CY - Aarhus

ER -