Frekvensbaserede versus bayesianske metoder i empirisk økonomi

Publikation: Working paperForskning

Dokumenter

  • wp18_07

    Forlagets udgivne version, 710 KB, PDF-dokument

Indenfor økonomi og samfundsvidenskab har den klassiske frekvens-baserede analysemetode traditionelt været fremherskende, men de senere år er flere samfundsforskere begyndt at anvende bayesianske metoder i empirisk modellering. I denne artikel beskrives og sammenlignes de to metoder. Der argumenteres for, at vi i højere grad bør anvende den bayesianske tilgang. Den klassiske metode giver sandsynligheden for data, givet modellen (nulhypotesen), mens den bayesianske metode giver sandsynligheden for modellen, givet data. Anvendelse af "p-værdien"i det klassiske hypotesetest fører til for mange "falsk positive" resultater. Den bayesianske metode er mere velegnet end den klassiske til analyse af de hypoteser økonomer arbejder med, hvor en model ikke tilstræbes at være "sand", men i stedet opfattes som en grov approksimation til virkeligheden.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedAarhus
UdgiverInstitut for Økonomi, Aarhus Universitet
Antal sider35
StatusUdgivet - 20 aug. 2018

    Forskningsområder

  • Hypotesetest, p-værdi, Bayes-faktor, beslutningsteori, økonomiske modeller

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

Download-statistik

Ingen data tilgængelig

ID: 131483353