Abstract
Indenfor økonomi og samfundsvidenskab har den klassiske frekvens-baserede analysemetode traditionelt været fremherskende, men de senere år er flere samfundsforskere begyndt at anvende bayesianske metoder i empirisk modellering. I denne artikel beskrives og sammenlignes de to metoder. Der argumenteres for, at vi i højere grad bør anvende den bayesianske tilgang. Den klassiske metode giver sandsynligheden for data, givet modellen (nulhypotesen), mens den bayesianske metode giver sandsynligheden for modellen, givet data. Anvendelse af "p-værdien"i det klassiske hypotesetest fører til for mange "falsk positive" resultater. Den bayesianske metode er mere velegnet end den klassiske til analyse af de hypoteser økonomer arbejder med, hvor en model ikke tilstræbes at være "sand", men i stedet opfattes som en grov approksimation til virkeligheden.
| Originalsprog | Dansk |
|---|---|
| Udgivelsessted | Aarhus |
| Udgiver | Institut for Økonomi, Aarhus Universitet |
| Antal sider | 35 |
| Status | Udgivet - 20 aug. 2018 |
Emneord
- Hypotesetest, p-værdi, Bayes-faktor, beslutningsteori, økonomiske modeller