Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Estimation of integrated volatility in continuous-time financial models with applications to goodness-of-fit testing

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  • Holger Dette, Fakultät Für Mathematik, Danmark
  • Mark Podolskij
  • Mathias Vetter, Fakultät Für Mathematik, Tyskland
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftScandinavian Journal of Statistics
Vol/bind33
Nummer2
Sider (fra-til)259-278
Antal sider20
ISSN0303-6898
DOI
StatusUdgivet - 1 jun. 2006
Eksternt udgivetJa

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 79221621