Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Equivalent martingale measures for Lévy-driven moving averages and related processes

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

Links

DOI

OriginalsprogEngelsk
TidsskriftStochastic Processes and Their Applications
Vol/bind128
Nummer8
Sider (fra-til)2538-2556
Antal sider19
ISSN0304-4149
DOI
StatusUdgivet - 2018

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 120376653