Efficient Numerical Pricing of American Call Options using Symmetry Arguments

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

DOI

OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Risk and Financial Management
Vol/bind12
Nummer2
Sider (fra-til)59
DOI
StatusUdgivet - 2019
Eksternt udgivetJa

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 180399837