Econometric analysis of vast covariance matrices using composite realized kernels and their application to portfolio choice

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  • Asger Lunde
  • Neil Shephard, University of Oxford, Storbritannien
  • Kevin Sheppard, University of Oxford, Storbritannien
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Business and Economic Statistics
Vol/bind34
Nummer4
Sider (fra-til)504-518
Antal sider15
ISSN0735-0015
DOI
StatusUdgivet - 2016

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 101197332