Dynamic Factor Models for the Volatility Surface

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

  • Michel van der Wel
  • Sait R. Ozturk, Erasmus University Rotterdam, Holland
  • Dick van Dijk, Erasmus University Rotterdam, Holland
OriginalsprogEngelsk
TitelAdvances in Econometrics
RedaktørerEric Hillebrand, Siem Jan Koopman
Vol/bind35
UdgivelsesstedBingley
ForlagEmerald Group Publishing
Udgivelsesår2016
Sider127-174
ISBN (trykt)978-1-78560-353-2
DOI
StatusUdgivet - 2016
SerietitelAdvances in Econometrics
Vol/bind35
ISSN0731-9053

    Forskningsområder

  • Dynamic Factor Models, Implied Volatility Surface, Kalman filter, Max-imum likelihood

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 101195727