Dynamic estimation of volatility risk premia and investor risk aversion from option-implied and realized volatilities

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  • T. Bollerslev
  • Michael Gibson, Mail Stop 91, USA
  • Hao Zhou, Mail Stop 91, USA
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Econometrics
Vol/bind160
Nummer1
Sider (fra-til)235-245
Antal sider11
ISSN0304-4076
DOI
StatusUdgivet - 2011

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 55218256