Conditional correlation models of autoregressive conditional heteroscedasticity with nonstationary GARCH equations

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Business and Economic Statistics
Vol/bind32
Nummer1
Sider (fra-til)69-87
Antal sider19
ISSN0735-0015
DOI
StatusUdgivet - 2014

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 55898899