Cointegration between trends and their estimators in state space models and CVAR models - Forskning - Aarhus Universitet

Aarhus Universitets segl

Til studerende
Til ph.d.er
Til medarbejdere
Institutter og fakulteter
Bibliotek
Presse

Cointegration between trends and their estimators in state space models and CVAR models

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

DOI

https://doi.org/10.3390/econometrics5030036
Forlagets udgivne version

Søren Johansen
Morten Nyboe Tabor, Københavns Universitet, Danmark

Originalsprog	Engelsk
Tidsskrift	Econometrics
Vol/bind	5
Nummer	36
Antal sider	15
ISSN	2225-1146
DOI	https://doi.org/10.3390/econometrics5030036
Status	Udgivet - 2017
Eksternt udgivet	Ja

Forskningsområder

Cointegration of trends, State space models, CVAR models

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 155493984