Cointegration and the US term structure

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

I de fleste tidligere studier af rentestrukturen analyseres renterne kun parvist. I artiklen vises hvordan rentestrukturen kan analyseres i et multivariat kointegreret system. I en anvendelse på amerikanske nul-kupon rentedata findes forventningshypotesens kointegrationsimplikationer at være opfyldte.
Udgivelsesdato: January
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Banking & Finance
NummerNo.18
Sider (fra-til)167-181
Antal sider15
ISSN0378-4266
StatusUdgivet - 1994

    Forskningsområder

  • HHÅ forskning

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 32315989