Asymptotic Theory for the QMLE in GARCH-X Models With Stationary and Nonstationary Covariates

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Business and Economic Statistics
Vol/bind32
Nummer3
Sider (fra-til)416-429
ISSN0735-0015
DOI
StatusUdgivet - 2014

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 85153058