Aarhus Universitets segl

Asymptotic Normality of Narrow-Band Least Squares in the Stationary Fractional Cointegration Model and Volatility Forecasting

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  • Institut for Økonomi
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Econometrics
Vol/bind133
Sider (fra-til)343-371
ISSN0304-4076
StatusUdgivet - 2006

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 3630478