Asymptotic Normality of Narrow-Band Least Squares in the Stationary Fractional Cointegration Model and Volatility Forecasting - Forskning - Aarhus Universitet

Aarhus Universitets segl

Til studerende
Til ph.d.er
Til medarbejdere
Institutter og fakulteter
Bibliotek
Presse

Asymptotic Normality of Narrow-Band Least Squares in the Stationary Fractional Cointegration Model and Volatility Forecasting

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

Institut for Økonomi

Originalsprog	Engelsk
Tidsskrift	Journal of Econometrics
Vol/bind	133
Sider (fra-til)	343-371
ISSN	0304-4076
Status	Udgivet - 2006

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 3630478