Asymptotic Normality of Narrow-Band Least Squares in the Stationary Fractional Cointegration Model and Volatility Forecasting

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

    73 Citationer (Scopus)
    OriginalsprogEngelsk
    TidsskriftJournal of Econometrics
    Vol/bind133
    Sider (fra-til)343-371
    ISSN0304-4076
    StatusUdgivet - 2006

    Citationsformater