A Vector Autoregressive Model for Electricity Prices subject to Long Memory and Regime Switching - Forskning - Aarhus Universitet

Aarhus Universitets segl

Til studerende
Til ph.d.er
Til medarbejdere
Institutter og fakulteter
Bibliotek
Presse

A Vector Autoregressive Model for Electricity Prices subject to Long Memory and Regime Switching

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

DOI

https://doi.org/10.1016/j.eneco.2010.02.012

Institut for Økonomi

Originalsprog	Engelsk
Tidsskrift	Energy Economics
Vol/bind	32
Nummer	5
Sider (fra-til)	1044-1058
ISSN	0140-9883
DOI	https://doi.org/10.1016/j.eneco.2010.02.012
Status	Udgivet - 2010

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 19419865