A Vector Autoregressive Model for Electricity Prices subject to Long Memory and Regime Switching

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  • Institut for Økonomi
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftEnergy Economics
Vol/bind32
Nummer5
Sider (fra-til)1044-1058
ISSN0140-9883
DOI
StatusUdgivet - 2010

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 19419865