A Vector Autoregressive Model for Electricity Prices subject to Long Memory and Regime Switching

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

    OriginalsprogEngelsk
    TidsskriftEnergy Economics
    Vol/bind32
    Nummer5
    Sider (fra-til)1044-1058
    ISSN0140-9883
    DOI
    StatusUdgivet - 2010

    Citationsformater